투자보조지표 RSI

주식 | 2007.11.10 17:14 | Posted by 박수칠때떠나라
1. 개요

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트로 나타내는 지표로 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로 Welles Wilder에 의해 개발 되었다.

2. 해석

Wilder는 RSI를 사용할 때는 기본적으로 14일 RSI를 사용하라고 한다. 그리고 9일, 25일 RSI도 일반적으로 사용되는 수치이다. 왜냐하면 RSI는 기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택하라고 한다.

RSI값의 변동폭은 0에서 100사이에 있다. 즉 하락이 계속되고 상승이 없었으면 RSI
값은 0이고 상승만 있고 하락이 없었으면 100이라는 값을 갖는다.

RSI의 일반적인 분석은 Divergence 분석이 유효한데 즉 가격은 이전 고점을 돌파하여 상승하는데 RSI는 이전 고점 돌파에 실패할 경우 추세 전환 확률이 높다는 분석을 말한다.

Wilder는 RSI분석을 위해 다음 5가지 방법을 추천한다.

① 과열과 침체 : RSI값이 70이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI값이 30이하일 때는 침체국면으로 본다.

② 패턴분석 : RSI값은 흔히 Head & Shoulders형이나 Triangles 형이 애매 모호한 상태일 때 RSI 값으로 분석하면 유용하다.

③ Failure Swing : 지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말하는데, 특히 RSI 값이 30이하에서 Failure Swing이 나타나거나 70이상에서 Failure Swing이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식한다.

④ 지지와 저항 : 지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있다.

⑤ Divergence : 주가가 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데도 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못하고 반대의 추세를 보일 때, 이 현상을 Divergence라 하며 주가도 곧 추세전환을 하는 것이 일반적이다.

그리고 RSI 분석에서 시그널 분석도 사용할 수 있는데, 시그널 선이 RSI선을 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도한다. 특히, RSI 값이 75값 이상이나 25값 이하에서 시그널선의 돌파는 매우 의미가 큰 것으로 알려져 있다.

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